Tendência de seguir estratégias de média móvel

As Médias Móveis Simples Tornam as Tendências em destaque As médias móveis (MA) são um dos indicadores técnicos mais populares e frequentemente utilizados. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez plotada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta visual de tendência-spotting. Você vai ouvir muitas vezes sobre três tipos de média móvel: simples. Exponencial e linear. O melhor lugar para começar é entender o mais básico: a média móvel simples (SMA). Vamos dar uma olhada neste indicador e como ele pode ajudar os comerciantes a seguir tendências para maiores lucros. (Para obter mais informações sobre médias móveis, consulte o nosso Forex Walkthrough.) Trendlines Não pode haver compreensão completa de médias móveis sem uma compreensão das tendências. Uma tendência é simplesmente um preço que continua a se mover em uma determinada direção. Há apenas três tendências reais que uma segurança pode seguir: Uma tendência de alta. Ou tendência de alta, significa que o preço está se movendo mais alto. Uma tendência de baixa. Ou tendência de baixa, significa que o preço está se movendo mais baixo. Uma tendência lateral. Onde o preço está se movendo de lado. A coisa importante a lembrar sobre as tendências é que os preços raramente se movem em linha reta. Portanto, linhas de média móvel são usadas para ajudar um comerciante a identificar mais facilmente a direção da tendência. Construção de média móvel A definição de texto de uma média móvel é um preço médio para uma segurança usando um período de tempo especificado. Vamos tomar a média móvel muito popular de 50 dias como um exemplo. Uma média móvel de 50 dias é calculada tomando os preços de fechamento dos últimos 50 dias de qualquer título e adicionando-os juntos. O resultado do cálculo de adição é então dividido pelo número de períodos, neste caso 50. Para continuar a calcular a média móvel numa base diária, substitua o número mais antigo pelo preço de fecho mais recente e faça a mesma matemática. Não importa quanto tempo ou curto de uma média móvel você está olhando para plotar, os cálculos básicos permanecem os mesmos. A alteração será no número de preços de fechamento que você usa. Assim, por exemplo, uma média móvel de 200 dias é o preço de fechamento de 200 dias somados e depois dividido por 200. Você verá todos os tipos de médias móveis, de médias móveis de dois dias para médias móveis de 250 dias. É importante lembrar que você deve ter um certo número de preços de fechamento para calcular a média móvel. Se uma garantia é nova ou apenas um mês de idade, você não será capaz de fazer uma média móvel de 50 dias, porque você não terá um número suficiente de pontos de dados. Além disso, é importante observar que nós escolhemos usar os preços de fechamento nos cálculos, mas as médias móveis podem ser calculadas usando preços mensais, preços semanais, preços de abertura ou mesmo preços intradiários. Figura 1: Uma média móvel simples no Google Inc. A Figura 1 é um exemplo de uma média móvel simples em um gráfico de ações do Google Inc. (Nasdaq: GOOG). A linha azul representa uma média móvel de 50 dias. No exemplo acima, você pode ver que a tendência tem se movido mais baixo desde o final de 2007. O preço das ações do Google caiu abaixo da média móvel de 50 dias em janeiro de 2008 e continuou para baixo. Quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, pode ser usado como um simples sinal de negociação. Um movimento abaixo da média móvel (como mostrado acima) sugere que os ursos estão no controle da ação de preço e que o recurso provavelmente se moverá para baixo. Por outro lado, uma cruz acima de uma média móvel sugere que os touros estão no controle e que o preço pode estar se preparando para fazer um movimento maior. Outras maneiras de usar as médias móveis As médias móveis são usadas por muitos comerciantes para não apenas identificar uma tendência atual, mas também como uma estratégia de entrada e saída. Uma das estratégias mais simples baseia-se na passagem de duas ou mais médias móveis. O sinal básico é dado quando a média de curto prazo cruza acima ou abaixo da média móvel de longo prazo. Duas ou mais médias móveis permitem que você veja uma tendência a longo prazo em comparação com uma média móvel de curto prazo é também um método fácil para determinar se a tendência está ganhando força ou se está prestes a inverter. Figura 2: Uma média móvel de longo prazo e de curto prazo no Google Inc. A Figura 2 usa duas médias móveis, uma de longo prazo (50 dias, mostrada pelo Linha azul) eo outro prazo mais curto (15 dias, indicado pela linha vermelha). Este é o mesmo gráfico do Google mostrado na Figura 1, mas com a adição das duas médias móveis para ilustrar a diferença entre os dois comprimentos. Você notará que a média móvel de 50 dias é mais lenta para se ajustar às mudanças de preços. Porque usa mais pontos de dados em seu cálculo. Por outro lado, a média móvel de 15 dias é rápida para responder às mudanças de preços, porque cada valor tem uma maior ponderação no cálculo devido ao horizonte de tempo relativamente curto. Neste caso, usando uma estratégia cruzada, você iria observar a média de 15 dias para cruzar abaixo da média móvel de 50 dias como uma entrada para uma posição curta. Figura 3: A three-month O acima é um gráfico de três meses do United States Oil (AMEX: USO) com duas médias móveis simples. A linha vermelha é a média móvel mais curta, de 15 dias, enquanto a linha azul representa a média móvel mais longa de 50 dias. A maioria dos comerciantes usará o cruzamento da média móvel de curto prazo acima da média móvel de longo prazo para iniciar uma posição longa e identificar o início de uma tendência de alta. (Saiba mais sobre como aplicar esta estratégia em Trading The MACD Divergence.) O suporte é estabelecido quando um preço está tendendo para baixo. Há um ponto no qual a pressão de venda diminui e os compradores estão dispostos a intervir. Em outras palavras, um piso é estabelecido. Resistência acontece quando um preço está tendendo para cima. Lá vem um ponto em que a força de compra diminui e os vendedores pisam dentro. Isto estabeleceria um teto. Em ambos os casos, uma média móvel pode ser capaz de sinalizar um suporte precoce ou nível de resistência. Por exemplo, se uma segurança deriva mais baixo em uma tendência de alta estabelecida, então não seria surpreendente ver o estoque encontrar apoio em uma média móvel de longo prazo de 200 dias. Por outro lado, se o preço estiver tendendo mais baixo, muitos comerciantes verão para o estoque rebater a resistência das médias móveis principais (SMAs de 50 dias, 100 dias, 200 dias). (Para mais informações sobre como usar suporte e resistência para identificar tendências, leia Trend-Spotting com a linha de acumulação / distribuição.) Conclusão As médias móveis são ferramentas poderosas. Uma média móvel simples é fácil de calcular, o que permite que ele seja empregado com bastante rapidez e facilidade. A maior média móvel é a sua capacidade de ajudar um comerciante a identificar uma tendência atual ou identificar uma possível inversão de tendência. As médias móveis também podem identificar um nível de suporte ou resistência para a segurança, ou agir como um simples sinal de entrada ou saída. Como você escolhe usar médias móveis é inteiramente até você. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantia que um proprietário deve pagar antes que o seguro cobrirá os danos causados ​​por um furacão. 2004-16 Trend Followingtrade Todos os Direitos Reservados Contato Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg são marcas comerciais / marcas de serviço da Trend Following. 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A Trend Followtrade, suas subsidiárias, funcionários e agentes não solicitam ou executam negócios ou dão conselhos de investimento e não são registradas como corretoras ou assessoras em nenhuma agência federal ou estadual. Leia nossa isenção de responsabilidade completa. Assista Michael Covels filme agora. A única tendência a seguir documentário LIKE NOSSO CONTEÚDO LIVRE Clique aqui para o melhor que Trend Followingtrade tem para oferecer. Os Quatro Indicadores Mais Comuns em Trend Trading Carregando o jogador. Tendência comerciantes tentam isolar e extrair lucros das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador único irá perfurar seu bilhete para riquezas de mercado, como negociação envolve outros fatores, como gestão de risco e psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram ao teste do tempo e permanecem populares entre comerciantes da tendência. Aqui nós fornecemos orientações gerais e estratégias prospectivas são fornecidos para cada uso estes ou tweak-los para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos.) As médias móveis estimulam os dados de preços criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinada pelo período de tempo em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel de 200 dias, 100 dias e 50 dias é uma escolha popular. Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo horizontalmente por um período prolongado de tempo, então o preço isnt tendência. Está variando. Se estiver em ângulo, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não prevêem embora mostrem simplesmente o que o preço está fazendo em média sobre um período de tempo. Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao plotar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando a queda de 50 dias abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu tempo de negociação individual. Quando o preço cruza acima de uma média móvel, também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Uma vez que o preço é mais volátil do que a média móvel, este método é propenso a sinais mais falsos. Como mostra o gráfico acima. As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias agindo como suporte (o preço salta fora dele). MACD (Moving Average Convergence Divergence) O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de tendência como um indicador de momentum. Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ligadas. Acima de zero por um período sustentado de tempo ea tendência é provável que esteja abaixo de zero por um período sustentado de tempo ea tendência é provavelmente para baixo. Potenciais sinais de compra ocorrem quando o MACD se move acima de zero, e os sinais de venda potencial quando ele cruza abaixo de zero. Os crossovers de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta. RSI (Relative Strength Index) O RSI é outro oscilador. Mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do que o MACD. Uma maneira de interpretar o RSI é ver o preço como sobre-comprado - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como oversold - e devido a um salto - quando o indicador é inferior a 30. Em uma forte tendência de alta , O preço, muitas vezes, chegar a 70 e além por períodos sustentados e tendências de baixa pode ficar em 30 ou abaixo por um longo tempo. Enquanto overbought geral e oversold níveis podem ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os comerciantes de tendência. Uma alternativa é comprar perto de condições de sobrevenda quando a tendência é para cima, e tomar negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa. Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está acima. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa uma retração no preço ocorreu, eo comerciante está comprando uma vez que o pullback parece ter terminado (de acordo com o RSI) ea tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI doesnt tipicamente chegar a 30 em uma tendência de alta, a menos que uma potencial inversão está em curso. Um sinal de curto-comércio ocorre quando a tendência é para baixo eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo dele. Linhas de tendência ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais. No volume do balanço (OBV) o volume próprio é um indicador valioso, e OBV faz exame de muita informação do volume e compila-a em um sinal um indicador da linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda adicionando o volume em dias e subtraindo volume em dias perdidos. Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um aumento OBV uma queda do preço deve ser acompanhada por uma queda OBV. A figura abaixo mostra ações para a Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), com sede em Los Gatos, na Califórnia, com tendências mais altas, juntamente com a OBV. Desde OBV didnt queda abaixo de sua linha de tendência. Foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os pullbacks. Se OBV está subindo e preço isnt, preço é susceptível de seguir o OBV e começar a subir. Se o preço está subindo e OBV é flat-forro ou queda, o preço pode estar perto de um topo. Se o preço está caindo e OBV é flat-forro ou subindo, o preço poderia estar perto de um fundo. Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais de tendência comercial ou alertar para reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os intervalos de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de cada comerciante. Combine estratégias de indicador, ou vir acima com suas próprias diretrizes, assim que os critérios da entrada e da saída são estabelecidos claramente para comércios. Cada indicador pode ser usado em mais maneiras do que descrito. Se você gosta de um indicador de investigação mais, e acima de tudo pessoalmente testá-lo antes de usá-lo para fazer comércios ao vivo. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Uma quantidade que um homeowner deve pagar antes que o seguro cobrirá o dano causado por um furacão. O seguimento seguinte é uma das estratégias de troca que você se usa para encontrar ações tendendo. Existem diferentes estratégias que você pode usar para o comércio do mercado, e tendência seguinte é o melhor em um mercado de tendências. No entanto, você não deve aplicar a tendência seguinte estratégia para um mercado de tendência de intervalo, onde uma ação está negociando em um intervalo específico. Se você aplicar tendência seguintes estratégias recentemente, você poderia encontrar vencedores como BAC e AAPL. Tendência Seguindo Estratégias Existem várias maneiras que você pode usar para encontrar tendências estoques. Aqui estão alguns deles. 1. Linha de tendência 8211 Traçar linhas de tendência em um gráfico e ver se um estoque está tendendo mais alto. Verifique se o preço da ação fica acima da linha de tendência. Você pode desenhar linhas de tendência manualmente ou você pode usar um software comercial como MarketClub onde você pode desenhar diretamente no gráfico. Os triângulos verdes no gráfico estão comprando sinais gerados pelo MarketClub e os triângulos vermelhos estão vendendo sinais. 2. Mover Ordens Médias 8211 Você pode usar algumas médias móveis ou médias móveis exponenciais e organizá-las em ordens ascendentes. Por exemplo, você pode usar um EMA de 5 dias, um EMA de 10 dias e um EMA de 20 dias. Quando a EMA de 5 dias está acima da EMA de 10 dias e a EMA de 10 dias está acima da EMA de 20 dias, isso é um sinal para um estoque tendencial. Em 1/5, o gráfico a seguir desencadeia um sinal de compra para BAC, onde a EMA de 5 dias está acima da EMA de 10 dias ea EMA de 10 dias apenas crossover a EMA de 20 dias. O estoque passou então de 6,32 por ação para 8,03. Isso é um ganho de 27 em 5 semanas. 3. Existências de Overbought 8211 Se você usar um indicador técnico, como RSI ou estocástico, você pode facilmente encontrar se um estoque é sobrecompra. Se RSI é acima de 70 ou estocástico é acima de 80, o estoque é overbought. No entanto, um estoque de tendência vai ficar na área de sobrecompra por um longo tempo. Você pode facilmente encontrar estes estoques com o screener estoque livre em dojispace a) Encontrar a varredura estocástica crossover b) Selecione o valor estocástico entre 80 e 100 c) Clique no botão Enviar ao lado dele e você obterá uma lista de ações que São sobre-comprados. 4. ADX Indicador 8211 ADX é um indicador técnico que mede a força de uma tendência. Quando ADX está acima de 25, o estoque está em uma tendência forte. Se o valor for superior a 30, isso significa que a tendência é ainda mais forte. Novamente, você pode encontrar essas ações gratuitamente em dojispace a) Encontre o ADX Crossover b) Selecione ADX Value gt 25 (Você pode definir este valor para 30 ou 35 para tendências extremamente fortes) c) Clique no botão enviar ao lado dele E você vai ter uma lista de ações com forte tendência. 5. Tendências diárias Stocks 8211 Este é um serviço gratuito pelo INO, onde você pode obter o diário top 50 tendências estoques. Estes são grandes estoques para os comerciantes do dia e os comerciantes do balanço. Clique aqui para conferir . Existem outras maneiras de encontrar tendências estoques, mas estas são boas estratégias que você pode usar. Se você quiser saber mais sobre as tendências seguintes, leia o seguinte artigo e obtenha um relatório gratuito de 10 páginas sobre como você pode alta probabilidade de oportunidades de negociação usando médias móveis. Regras do sistema de classificação Trend principal Regras seguintes Não há um todo Muitas maneiras diferentes que a tendência seguinte pode ser feito. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito é geralmente muito menor. Se você gastar muito tempo olhando para pequenas variações de regras de entrada que você arrisca faltar as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem a mesma coisa. Eles mostram resultados muito semelhantes simplesmente porque eles tentam alcançar a mesma coisa. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Apenas certifique-se de fazer isso depois de ter tentado a estratégia básica. Entenda de onde o valor vem primeiro e você percebe quão pouco as regras de entrada realmente significam. O valor na tendência profissional segue estratégias vêm da diversificação. As regras apresentadas aqui são boas o suficiente para alcançar resultados em pé de igualdade com a grande tendência após futuros hedge funds. Tornar as regras mais complexas não ajuda o seu desempenho. O erro amador mais comum é gastar o tempo todo ajustando as regras de entrada e saída e não analisando o tamanho da posição eo universo de investimento. As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitos grande nome tendência após hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro eu detalho várias maneiras que isso pode ser melhorado e aprimorado. Não faça nenhum erro embora. As regras do sistema de negociação é o componente menos importante de sua estratégia de negociação de tendência seguinte. Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser conseguido de muitas maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento médio diário de um mercado. Isso pode servir como um proxy para a volatilidade. Defina um objetivo de impacto diário desejado por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isso naturalmente pressupõe que a volatilidade permanece praticamente a mesma. Isso nem sempre é o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho. Para a estratégia central neste site eu uso um impacto diário desejado de 20 pontos base. As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isso é para garantir que nós não colocar em negociações contrariar a tendência dominante. Ele reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego em whipsaw mercados. Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para shorts. Vá com a fuga e andar na tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de fechamento diários e os comerciais são abertos no dia seguinte. Deslizamento é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação. Saia em três movimentos de média verdadeira distância contra a posição de sua leitura de pico. Desta forma, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, pelo que é necessário um estreito além de três unidades ATR para que uma paragem seja activada no dia seguinte. A negociação de um sistema de seguimento da tendência num mercado único ou apenas em alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer dado mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é negociar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não fizer isso, essa estratégia simplesmente não funcionará. O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar alta concentração em qualquer setor. No longo prazo, um bom equilíbrio entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados. Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do Mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises. Não há posts relacionados. Eu acho RightEdge para ser uma das melhores plataformas. O fato de que it8217s sujo barato doesn8217t machucar, mas that8217s não é a minha principal razão. followingthetrend / 2017/05 / why-i-prefer-righttedge-for-strategy-modeling / We8217re usando algumas das maiores plataformas de corretagem de bancos de investimento. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE etc. Não muita diferença entre eles, embora eu não estivesse muito feliz com os dois bancos de investimento suíços. Escolha de corretor depende muito de quem você é eo que você quer fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de artistas que operam 8216introducing brokerage8217 negócios. Há muitos deles segmentação do mercado de varejo, em especial no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável. No segmento mais acessível, eu gosto de Saxo Suíça. Andrew, O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia de núcleo com escalar dentro / fora, ou aumentando o fator de risco em posições de vencimento, ou aumentando o tamanho de posição ao manter o fator de risco Agradecimentos, Clay Primeiramente de tudo, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais em seu site, eu planejo comprar o seu livro, e estou muito grato pela informação que você compartilhou. Estou à procura de um sistema de comércio de fim-de-dia mecânico que eu poderia seguir com confiança e disciplina. Eu tenho alguns anos de experiência de negociação discricionária, mas sem lucros consistentes. Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker. Mercados que eu usei: Cobre, Ouro, Milho, Natas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, SampP500, TNOTES10, Bund. Testei-o de janeiro de 2000 a julho de 2017, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima. Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder às minhas três perguntas. Em suma, seu sistema ganhou dinheiro. No entanto, com base na otimização, parece melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350, e entrada em 120 dias alta ou baixa. (Em vez de 50, 150 e 50 respectivamente). 3 ATRs permanece melhor. Meus parâmetros de 8220better8221 não aumentaram os lucros, mas cortaram o drawdown pela metade 1. Mesmo com minhas melhorias, o CAR / MDD para meu backtest é 0.50. Rendimento Anual Composto 8, Drawdown Máximo 16. Isto é com tamanho de posição baseado em volatilidade, risco alvo 2k por comércio em uma conta de 100k. Eu estimava uma propagação bastante conservadora e comissões. Isso é bom o suficiente Será que parece um resultado aceitável para você O que foi medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente comércio, se eu posso pedir 2. A curva de equidade teve um período de quase cinco anos de levantamento , De 2009 a 2017. Sei que este não foi o melhor momento para qualquer tendência seguindo o sistema, mas eu prevejo que será muito difícil manter este sistema se um novo levantamento como este acontecer. Você acha que este levantamento de 5 anos é absolutamente aceitável Aqui está o link para o meu relatório de backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE. 3. Devo eu comércio todos os mercados usando regras comuns Eu entendo Eu não deveria curva EMAs e canal e ATRs para cada mercado8230 Eu sei8230, mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separar para commodities e forex Este sistema, Por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em SampP, TNOTEs, DAX e Bunds. Então eu excluí esses mercados da carteira. (Para ganhar dinheiro em SampP precisa de EMAs mais curtos e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas depois ganha menos dinheiro em commodities e forex). Devo eu negociá-lo em commodities e forex com meus paramaters (e pular SampP, DAX, TNOTE e BUNDs) Ou devo continuar procurando um sistema que gera dinheiro em TODOS os mercados Será que ganhar dinheiro em todos os mercados em seu backtest I8217d ser feliz Ouvir de volta de você. Muito obrigado antecipadamente PS. Eu habilitei comentários sobre o arquivo que eu compartilhei abouve, assim você pode comentá-lo como você revê-lo. Obrigado Desculpe por longo atraso. Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que eu descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria CTA vem fazendo nas últimas décadas. It8217s não significou como um super modelo recomendado de qualquer tipo. It8217s muito fácil de melhorar sobre ele, mas eu queria mantê-lo simples e meio-de-a-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento é não tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o bom modelo de impulso de 12 meses, talvez esse ponto teria sido mais claro. Um levantamento de cinco anos não é aceitável. Mas ainda podia acontecer. Você não será capaz de manter clientes se você passou cinco anos debaixo de água. Poderia absolutamente matar o seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garante que nunca vai acontecer. Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, obviamente, não impede que você faça regras que se adaptem à estrutura de prazo, à volatilidade, às tendências, etc. Fazendo uma regra que diz que o 8216Trade esses parâmetros para Corn8217 é uma má idéia. Fazer regras que se adaptem às características do mercado poderia fazer sentido. Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. A única coisa que importa é o resultado final. Desde que você don8217t saber que mercados executarão e que não, you8217ll têm que trocá-los todos. Espero que helps8230 Olá Andreas, comprei e leia tanto seus livros, grande stuff. I8217m no entanto começando a pensar I8217ve mal entendido algo: Quando você escreve 8220desired impacto diário de 20 pontos-base8221. Você está dizendo risco 0,2 de seu patrimônio por atr de sl 0,6 total por posição para uma parada 3atr Isso é o que I8217ve pensado até agora, mas I8217m começando a pensar que não é o caso Além disso, quando estamos falando de risco por posição, não Você acha que deve ser baseado em apenas o montante em dinheiro na conta que eu acho que muitas vezes tenho bastante grandes lucros abertos, enquanto as pequenas perdas comem o dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição cada vez menores. Atenciosamente: Bengt Risco não tem nada a ver com parar distância. Esse é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros de negociação escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças. Os 20 pontos base são a atribuição média diária da carteira. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (que é uma suposição enorme), então, em média, terá um efeito sobre a carteira global de 0,2 cada dia. Para cima ou para baixo. Risco absolutamente precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de dinheiro disponível é irrelevante para tais cálculos.