Moving average cycles

Desmistificando a média móvel deslocada Se você mudar a média móvel regular em seu gráfico para a direita ou esquerda, você obtém uma média móvel deslocada. Muitas estratégias comerciais usam médias móveis deslocadas como uma melhoria sobre médias móveis regulares. No entanto, qual é o valor de deslocar a média móvel direita ou esquerda É uma melhoria sobre a média móvel normal Let8217s descobrir. Deslocando a Média Móvel para a Direita Comparando a Média Móvel Regular com a Média Móvel Deslocada Neste exemplo, colocamos uma média móvel simples de 6 períodos (laranja) no gráfico diário da Southwest Airlines. Em seguida, adicionamos uma média móvel simples de 6 períodos deslocada por 4 períodos para a direita (azul). (Nós adaptamos essas configurações da estratégia de negociação do canal DMA.) Para destacar os crossovers de preços, exibimos os preços com um gráfico de linha em vez dos gráficos de castiçal habituais. A partir deste gráfico, fica claro que o preço sempre cruza a média móvel regular antes de cruzar a média móvel deslocada. Os efeitos da utilização de uma média móvel deslocada são: Menos sinais de crossover Sinais mais confiáveis, filtragem de pequenas tendências Mais lag nos sinais Soa como as diferenças entre uma média rápida (período mais curto) e uma média lenta (período mais longo). Assim, a média móvel deslocada é apenas uma média móvel mais lenta Comparando a média móvel deslocada com uma média móvel mais lenta Nossas observações principais: a média móvel de 12 períodos rastreia muito bem a média móvel deslocada durante as tendências. A média móvel deslocada fica mais em pontos de viragem. Efeitos do Deslocamento da Média Móvel para a Direita Resumindo o que observamos, uma média móvel deslocada é efetivamente uma média móvel mais lenta com atraso aumentado em pontos de viragem. Não podemos reproduzir uma média móvel deslocada simplesmente ajustando o período de uma média móvel simples. No entanto, a média móvel deslocada não é uma ferramenta de previsão mística simplesmente porque a deslocamos para a direita, para o futuro. Eu não uso médias móveis deslocadas para a direita. Requer duas entradas (período de retrocesso e período de deslocamento) e complica um indicador de negociação originalmente simples. E o valor acrescentado é limitado. É apenas mais um sabor da média móvel, o que poderia funcionar se você aprender a usá-lo. Se você quiser usar deslocadas médias móveis em sua negociação, você pode dar uma olhada no canal DMA e Bill William8217s Alligator sistema. Deslocando a média móvel para a esquerda Deslocar uma média móvel para a esquerda remove o valor da média móvel para análise em tempo real. Análise de Ciclos No entanto, deslocar a média móvel para a esquerda pela metade de seu período de look-back realmente centra a média móvel e é útil para análise de ciclo. Uma média móvel centrada procura remover tendência de preço para encontrar ciclos de mercado. Deslocado Keltner Channel Este canal de Keltner consiste em uma média móvel de 41 períodos do preço típico (HLC / 3), e duas linhas de canal (2 x intervalo verdadeiro médio longe da média móvel). Em seguida, deslocamos o canal 20 períodos para a esquerda para centralizá-lo. O canal centralizado destaca os pontos baixos e altos do ciclo. Ao medir o período do ciclo, podemos projetar o possível cronograma do próximo ciclo baixo (ou alto). Neste gráfico do SampP ETF, o tempo projetado do próximo ciclo baixo foi spot on. Para saber mais sobre a análise do ciclo usando médias móveis centradas, você pode se referir a: Conclusão: Médias Movidas Deslocadas Deslocar médias móveis em diferentes direções tem implicações distintas. Deslocar a média móvel para a direita introduz mais lag, e deslocando-o para a esquerda ajuda na análise do ciclo. Embora a base de uma deslocada médias móveis é um simples indicador de negociação, é importante compreender as implicações da mudança de médias móveis antes de usá-los em nossas estratégias de negociação. Futuros e forex trading contém risco substancial e não é para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. O conteúdo do site é apenas para fins educacionais. Todos os comércios são exemplos aleatórios selecionados para apresentar as configurações de negociação e não são negócios reais. Todas as marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Não estamos registados em nenhum órgão regulador que nos permita dar conselhos financeiros e de investimento. Revisão de Configurações de Negociação x000A9 2017x020172017Ciclos Ciclos Introdução Um ciclo é um evento, como um preço alto ou baixo, que se repete em uma base regular. Os ciclos existem na economia, na natureza e nos mercados financeiros. O ciclo de negócios básico abrange uma recessão econômica, bottom, recuperação econômica e top. Ciclos na natureza incluem as quatro estações ea atividade solar (11 anos). Os ciclos também fazem parte da análise técnica dos mercados financeiros. A teoria do ciclo afirma que as forças cíclicas, longas e curtas, impulsionam os movimentos dos preços nos mercados financeiros. Os ciclos de preço e de tempo são usados ​​para antecipar pontos de viragem. Normalmente, os baixos são usados ​​para definir o comprimento do ciclo e, em seguida, projetar os baixos do ciclo futuro. Mesmo que haja evidências de que ciclos realmente existem, ciclos mudam ao longo do tempo e até mesmo desaparecem às vezes. Embora isso possa parecer desanimador, a tendência é a mesma. De fato, há indícios de tendência dos mercados. Mas não o tempo todo. A tendência desaparece quando os mercados se movem para uma faixa de negociação e inverte quando os preços mudam de direção. Ciclos também podem desaparecer e até mesmo inverter. Não espere que a análise do ciclo determine os altos ou baixos da reação. Em vez disso, a análise do ciclo deve ser usada em conjunto com outros aspectos da análise técnica para antecipar pontos de viragem. O Ciclo Perfeito A imagem abaixo mostra um ciclo perfeito com um comprimento de 100 dias. Nem todos os ciclos são bem definidos. Este é apenas um plano para o ciclo ideal. O primeiro pico é de 25 dias e o segundo pico é de 125 dias (125 - 25 100). O primeiro ciclo de baixa é de 75 dias eo segundo ciclo de baixa é de 175 dias (também 100 dias mais tarde). Observe que o ciclo cruza o eixo X em 50, 100 e 150, que é a cada 50 pontos ou metade de um ciclo. Estágio . Posição do ciclo em determinado ponto no tempo. Este ciclo está em .95 no dia 20. Ponto de Inflexão. Aqui é onde a linha do ciclo cruza o eixo X. Amplitude. Altura do ciclo do eixo X ao pico ou à calha. Comprimento. Distância entre os máximos do ciclo ou os mínimos do ciclo Características do ciclo Comprimento do ciclo. Lows são geralmente usados ​​para definir o comprimento de um ciclo e projetar o ciclo para o futuro. Um ciclo alto pode ser esperado em algum lugar entre os pontos baixos do ciclo. Tradução. Ciclos quase nunca pico no ponto médio exato nem vale no ciclo esperado baixo. Na maioria das vezes, os picos ocorrem antes ou depois do ponto médio do ciclo. A tradução correta é a tendência dos preços para o pico na última parte do ciclo durante os mercados de touro. Por outro lado, a tradução à esquerda é a tendência de os preços atingirem o pico na metade anterior do ciclo durante os mercados em baixa. Os preços tendem a pico mais tarde em mercados de touro e mais cedo em mercados de urso. Harmônicos. Ciclos maiores podem ser divididos em ciclos menores e iguais. Um ciclo de 40 semanas divide-se em dois ciclos de 20 semanas. Um ciclo de 20 semanas divide-se em dois ciclos de 10 semanas. Às vezes, um ciclo maior pode se dividir em três ou mais partes. O inverso também é verdadeiro. Ciclos pequenos podem se multiplicar em ciclos maiores. Um ciclo de 10 semanas pode ser parte de um ciclo maior de 20 semanas e um ciclo ainda maior de 40 semanas. Aninhamento. Um ciclo baixo é reforçado quando vários ciclos sinalizam uma calha ao mesmo tempo. Os ciclos de 10 semanas, 20 semanas e 40 semanas estão aninhando quando todos eles ao mesmo tempo. Inversões. Às vezes, um ciclo alto ocorre quando deve haver um ciclo baixo e vice-versa. Isso pode acontecer quando um ciclo alto ou baixo é pulado ou é mínimo. Um ciclo baixo pode ser curto ou quase inexistente em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, os mercados podem cair rapidamente e pular um ciclo de alta durante declínios acentuados. Inversões são mais proeminentes com ciclos mais curtos e menos comum com ciclos mais longos. Por exemplo, pode-se esperar mais inversões com um ciclo de 10 semanas do que um ciclo de 40 semanas. Categorias de dados Os pontos de dados de um gráfico de preços podem ser divididos em três categorias: tendências, cíclicas ou aleatórias. Pontos de dados de tendência são parte de um movimento direcional sustentado, geralmente para cima ou para baixo. Os pontos de dados cíclicos são desvios recorrentes da média. Diversões ocorrem quando os preços se movem acima ou abaixo da média. Pontos de dados aleatórios são o ruído, geralmente causado por intraday ou volatilidade diária. Os ciclos podem ser encontrados removendo a tendência eo ruído aleatório dos dados do preço. Pontos de dados aleatórios podem ser removidos suavizando os dados com uma média móvel. A tendência pode ser isolada por desvirtuar os dados. Isso pode ser feito focalizando os movimentos acima e abaixo de uma média móvel. Alternativamente, o Oscilador de Preços Detrended pode ser usado (veja abaixo). Etapas para Encontrar Ciclos 1. Defina o gráfico para registrar a escala. (Esta opção pode ser encontrada em atributos de gráfico.) Ao procurar ciclos, é importante visualizar as alterações de preços em termos percentuais em vez de termos absolutos. Em uma escala aritmética, um avanço de 100 para 200 vai parecer o mesmo que um avanço de 300 para 400. Mesmo que ambos os avanços são 100 pontos, eles são muito diferentes em termos percentuais. Um movimento de 100 para 200 é 100, enquanto um movimento de 300 para 400 é 33,3. Em uma escala de log, o movimento de 100 para 200 aparecerá muito maior do que o movimento de 300 para 400. Isso ocorre porque a porcentagem mudança de 100 para 200 é três vezes maior. É necessário um gráfico de escala de log para comparar adequadamente a ação de preços ao longo de um período de tempo longo com mudanças de preços maiores. 2. Alise a série de preços com uma média móvel curta simples. Isto é para eliminar o ruído aleatório e focar os movimentos gerais. Um curto SMA de 5 dias é muitas vezes adequado. A suavização também ajuda a definir baixas de reação quando a volatilidade é alta, como outubro-novembro de 2008 no gráfico abaixo. 3. Analise visualmente os gráficos para possíveis mínimos de ciclo. Esta é talvez a maneira mais fácil de encontrar ciclos. Encontrar alguns pontos baixos que parecem ter o mesmo ciclo comprimento e estender esse ciclo para o futuro. 4. Detrender a série de preços para se concentrar em pontos baixos do ciclo. A destruição pode ser feita com o Oscilador de Preços Detrended (DPO). Este indicador é baseado em uma média móvel centrada, ou seja, uma média móvel que foi deslocada para a esquerda por um fator (N / 2 1). Um DPO de 20 dias seria baseado em uma média móvel de 20 dias deslocada para a esquerda (passado) por 11 dias (20/2 1) 11). DPO seria então o preço de fechamento menos o valor da média móvel deslocada. O oscilador resultante reflete movimentos de preços acima e abaixo dessa média móvel deslocada. Podemos então usar oscilações do oscilador para identificar um ciclo. Observe que o DPO termina antes do último preço. Isso ocorre porque a média móvel é deslocada eo DPO alinha com a média móvel deslocada. Muitas vezes ajuda a ajustar o DPO em linha com o comprimento do ciclo. Use um DPO de 10 períodos ao procurar pontos baixos do ciclo de 10 dias ou um DPO de 40 dias ao procurar pontos baixos do ciclo de 40 dias. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 com o Oscilador de Preços Detrended e a Ferramenta de Linhas de Ciclo. O gráfico é mostrado na escala de log para visualizar os movimentos como porcentagens. SPX é mostrado como um SMA de 5 dias que é deslocado 3 dias. Isso coloca o gráfico no meio do período de média móvel. A análise visual sugere que há um ciclo de três meses no trabalho. Portanto, o Oscilador de Preços Detrended é definido em 65 dias para confirmar o ciclo suspeito. O Oscilador de Preço Detrended torna-se negativo a cada poucos meses para confirmar um ciclo recorrente no trabalho. As setas azuis mostram as estimativas iniciais para o ciclo de 65 dias. A ferramenta de linhas de ciclo é então aplicada para espalhar uniformemente os ciclos e projetar para o futuro. Calendário Ciclos Como o próprio nome sugere, o Ciclo Presidencial baseia-se na primeira e segunda metade do mandato presidencial. Este ciclo não é infalível, mas produziu bons resultados nos últimos 50 anos. Os estoques tendem a subir em geral, mas o SampP 500 subiu mais na segunda metade do mandato do presidente do que no primeiro semestre. O gráfico abaixo mostra o SampP 500 com o Ciclo Presidencial nos últimos 20 anos. Começa com os primeiros dois anos de Reagan039s (1981-1982) e termina com o primeiro ano de Obama039s (2009). Yale Hirsch, fundador do Almanaque Stock Trader039s. Descobriu o ciclo de seis meses em 1986. Este ciclo é um dos mais populares em Wall Street. O período bullish estende de novembro a abril eo período bearish estende de maio a outubro. Vá embora e venda em maio vem deste ciclo. Sy Harding levou os Ciclos de Seis Mês e Presidenciais ainda mais adicionando MACD para o tempo. Basicamente, comprar quando ambos os ciclos são bullish e MACD se torna positivo. Vender quando ambos os ciclos são bearish e MACD gira negativo. Este é um ótimo exemplo de usar outros indicadores em conjunto com ciclos para melhorar o desempenho. Conclusões Uma vez identificados e compreendidos, os ciclos podem agregar valor significativo à caixa de ferramentas de análise técnica. Ciclos não são perfeitos embora. Alguns vão perder, alguns vão desaparecer e alguns irão fornecer um hit direto. É por isso que é importante usar ciclos em conjunto com outros aspectos da análise técnica. A tendência estabelece a direção, os osciladores definem o momento e os ciclos antecipam os pontos de viragem. Procure a confirmação com suporte ou resistência no gráfico de preços ou uma volta em um oscilador de momento chave. Também pode ajudar a combinar ciclos. Por exemplo, o mercado de ações é conhecido por ter ciclos de 10 semanas, 20 semanas e 40 semanas. Estes ciclos podem ser combinados com o ciclo de seis meses e ciclo presidencial para o valor acrescentado. Os sinais são aumentados quando vários ciclos aninham num ciclo baixo. Usando com SharpCharts A Ferramenta de Linhas de Ciclo pode ser acessada ao anotar um SharpChart. Há duas etapas envolvidas. Primeiro, clique no ícone Ferramenta de Linhas de Ciclo na parte superior. É o ícone com as linhas verdes horizontais. Em segundo lugar, mova o cursor para o primeiro ciclo baixo, clique e segure o botão esquerdo do mouse e arraste para a direita o comprimento do ciclo desejado. Às vezes, é útil medir as primeiras duas baixas do ciclo com linhas verticais. Para um ciclo de 20 dias, coloque uma linha vertical na primeira baixa, conte 20 dias e, em seguida, coloque uma segunda linha vertical. Inicie o Cycle Lines Tool a partir do primeiro ciclo baixo e estenda-o para o segundo ciclo baixo para o primeiro ciclo de 20 dias. Os ciclos subsequentes serão também de 20 dias. O snapshot abaixo vem das configurações de SharpCharts para análise de ciclo. Primeiro, um gráfico de preços pode ser tornado invisível em Atributo / Tipo de Gráfico. Em segundo lugar, a caixa de escala de registro pode ser selecionada para exibir movimentos de preços como alterações de porcentagem. Em terceiro lugar, às vezes é necessário adicionar barras extras ao gráfico para estender as linhas de ciclo para o futuro. Em quarto lugar, uma SMA de 5 dias deslocada foi utilizada como uma sobreposição. Em quinto lugar, o Oscilador de Preços Detrended é definido em 20 dias e mostrado na janela de indicador abaixo. Indicador Médio de Movimento As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência alisando os dados de preço. Normalmente calculado usando preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com mediana. típica. Ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. Médias móveis de menor comprimento são mais sensíveis e identificam novas tendências mais cedo, mas também dão mais falsos alarmes. Médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use uma média móvel que seja metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo pico-a-pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, então uma média móvel de 10 dias é apropriado. Alguns comerciantes, entretanto, usarão 14 e 9 dias de médias móveis para os ciclos acima na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. Médias móveis de 100 a 200 dias (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos 20 a 65 dias (4 a 13 semanas) as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 A 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Ir longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Ir curto quando o preço cruza para abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de gama, com o cruzamento de preços para a frente e para trás em toda a média móvel, gerando um grande número de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir os whipsaws. Sistemas mais sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para o preço de fechamento. Três médias móveis emprega uma terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas Médias Móveis usam uma série de seis médias de movimento rápido e seis médias de movimento lento para confirmar um ao outro. As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendências seguintes, reduzindo o número de Whipsaws. Os canais de Keltner usam faixas plotadas em um múltiplo do intervalo verdadeiro médio para filtrar os crossovers de média móvel. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de média móvel dois, traçado como um oscilador que subtrai a média de movimento lento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. Médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais alcançam os benefícios da ponderação combinada com a facilidade de construção. Médias móveis mais baixas são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam pesos diferentes mdash para que os usuários precisam fazer concessão. O painel de indicadores mostra como configurar médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Operador de ciclos de ciclos Otimização de transações O que é o método Hurst Quando essas linhas estão quebradas, as ordens de compra ou venda são colocadas no mercado (Figura IV-9). Hurst também ensinou uma maneira de gerenciar os comércios usando trailing arrastos especializados com base em níveis que aproveitam o ritmo natural do mercado. Diagramas no livro mostram graficamente a lógica de seguir um comércio e otimizar a saída com base nesses mesmos ciclos. Ferramentas Elétricas Incluídas com o Plug-in Hurst Além da Estratégia Hurst, você obtém duas poderosas ferramentas que podem ser usadas para melhorar outras estratégias no OmniTrader. Para começar, você recebe o novo Shifted Moving Average Envelopes, que pode desenhar bandas deslocadas em torno de preço e projetá-los para a frente para a barra atual. Você também obterá o Hurst Cycle Trader System (HCT-R), que combina essas ferramentas em sinais Hurst que podem ser usados ​​em gráficos semanais, diários ou em tempo real. Um produto oportuno Hurst Cycle Trader identifica os candidatos rentáveis, tirando partido dos ciclos naturais que ocorrem em todos os mercados livremente negociados, incluindo o actual ambiente de mercado volátil. E agora está disponível no OmniTrader inclui sistema de Hurst configurável e Trade Plan Estratégia Hurst Poderoso Envelope Médio Móvel Comprehensive Seminário para maximizar sua negociação com Hurst Cycle Trader Hurst em tempo real. O gráfico acima na Merck demonstra o quão poderoso e oportuno esses sinais podem ser em tempo real. Além da Estratégia Hurst, você também obtém os componentes do Hurst, incluindo Shifted Moving Average Envelopes eo Hurst System que dispara sinais quando os Ciclos Maiores e Menores convergem no gráfico. O Método Hurst. Um seminário por Ed Downs Hurst Cycle Trader é uma ótima ferramenta para ajudá-lo a encontrar pontos de entrada no mercado de ações, especialmente quando usado de acordo com o método que Hurst ensinou em seu livro. Neste seminário, Ed Downs leva você embora a essência do Hurst Método permitindo que você use OmniTrader para encontrar perspectivas e, em seguida, cereja escolher os melhores negócios da lista. Depois de entrar em negociações, queremos aplicar um sistema prudente Stop Management para bloquear os lucros. Neste seminário, quebrar o Método Hurst em seus elementos essenciais, usando exemplos diretamente do OmniTrader. O seminário é projetado para você começar a operar com sucesso Hurst tão rapidamente quanto possível. The Hurst Method Seminário Introdução a Hurst Por que o método Hurst é Popular Ciclos no mercado de ações Negociando o método Hurst O Perfect Hurst Configuração A faixa de borda Projeções de preço de sinal Maximizando lucros Hurst em OmniTrader Shifted Envolvendo Envelopes Média O Sistema Hurst O Hurst Trade Plan O Hurst Estratégia Não há realmente muita informação lá fora, no caminho da análise do ciclo do tempo, eo que está lá fora, muitas vezes é muito complicado para o leigo a entender. Não mais do que um punhado de livros decentes já se aproximou da relação de ciclos Para médias em movimento. Isto, juntamente com as muitas perguntas que recebi ao longo dos anos, é por isso que decidi escrever este livro. Um dos aspectos fundamentais da análise cíclica é a média móvel - que pode ser usada uma tonelada de maneiras de extrair informações das condições de mercado em praticamente qualquer estoque, título, moeda, índice de ações ou mercadoria. Durante o ano passado, passei a compilar informações sobre médias móveis e como elas podem ser usadas dentro da análise cíclica. O resultado final é meu novo livro eletrônico, Ciclos de amplificação de médias móveis. Que acaba de ser lançado no Outono de 2017. Neste novo e-livro, eu entrar em grande detalhe no uso de médias móveis e ciclos, colocando-o em um formato que é fácil de entender. Ao contrário de muitos livros sobre o assunto que são muito complicados de entender - exigindo o uso de análise espectral e fourier transforma - este livro é escrito de uma forma que é fácil de compreender, exigindo apenas habilidades matemáticas básicas - e os métodos descritos podem ser Usado em praticamente qualquer programa de gráficos. Abaixo está apenas um esboço parcial do conteúdo deste novo livro: Ciclos de Tempo Nominal no Mercado Os Fundamentos dos Ciclos de Mercado Mover Médias para Localização de Ciclos Anteriores Altos e Baixos Médias Móveis e Determinação de Tendências Projetando Metas de Preço Futuros Definindo Áreas de Apoio e Médias móveis de resistência e o padrão de reversão de preços Médias móveis para definir áreas de reversão potenciais Tudo que você precisa saber sobre ciclos e médias móveis